12月21日，大商所發(fā)布通知，對鐵礦石期貨各月份合約全面實(shí)施交易限額，各月份合約單日開倉量不得超過2000手，這意味著鐵礦石期貨市場監(jiān)管再次升級。
據(jù)此次通知，自2020年12月22日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨單個(gè)合約上的單日開倉量不得超過2000手。該單日開倉量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在鐵礦期貨單個(gè)合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。交易所可根據(jù)市場情況對交易限額進(jìn)行調(diào)整。
市場分析人士指出，今年以來，鐵礦石國際國內(nèi)、期現(xiàn)貨市場價(jià)格波動(dòng)較大，為維護(hù)市場運(yùn)行秩序，防范日內(nèi)大量開倉可能對價(jià)格形成短時(shí)的擾動(dòng)，前期大商所在鐵礦石期貨主力合約上滾動(dòng)實(shí)施交易限額，此次鐵礦石期貨各合約全面實(shí)施交易限額并將限額標(biāo)準(zhǔn)設(shè)為各合約2000手，體現(xiàn)了交易所從嚴(yán)監(jiān)管市場、進(jìn)一步維護(hù)鐵礦石期貨市場穩(wěn)定運(yùn)行的決心。
期貨日報(bào)記者了解到，今年以來，面對鐵礦石市場價(jià)格大幅波動(dòng)，大商所從守住不發(fā)生重大金融風(fēng)險(xiǎn)和服務(wù)產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展大局出發(fā)，履行一線監(jiān)管職責(zé)，持續(xù)強(qiáng)化市場監(jiān)管。先后通過發(fā)布市場風(fēng)險(xiǎn)提示函、就鐵礦石期貨市場監(jiān)管發(fā)聲等傳遞強(qiáng)化市場監(jiān)管的信息，提醒客戶理性合規(guī)交易，并發(fā)揮“五位一體”監(jiān)管合力排查和打擊市場違規(guī)違法行為；同時(shí)從早、從小及時(shí)通過采取擴(kuò)大鐵礦石期貨漲跌停板和提高交易保證金水平、實(shí)施交易限額、大幅提高鐵礦石期貨交易手續(xù)費(fèi)等措施，持續(xù)強(qiáng)化鐵礦石期貨市場風(fēng)險(xiǎn)防控，以應(yīng)對鐵礦石市場外部輸入風(fēng)險(xiǎn)。
連發(fā)三條公告，嚴(yán)控鐵礦石市場風(fēng)險(xiǎn)
近日，商品市場的黑色系商品價(jià)格波幅加大，特別是鐵礦石價(jià)格飆升，引發(fā)市場熱議。21日，鐵礦石主力合約以9.68%的漲幅領(lǐng)漲商品市場。鑒于鐵礦石價(jià)格波動(dòng)幅度過大，市場風(fēng)險(xiǎn)增加，21日晚間，大商所連發(fā)三條公告，嚴(yán)控市場風(fēng)險(xiǎn)。
21日晚間，大商所發(fā)布“關(guān)于對鐵礦石期貨各月份合約實(shí)施交易限額的通知”，決定自2020年12月22日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉量不得超過2000手。該單日開倉量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在鐵礦石期貨單個(gè)合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。
緊接著，發(fā)布“關(guān)于就調(diào)整鐵礦石持倉限額公開征求意見的公告”稱，為強(qiáng)化鐵礦石市場風(fēng)險(xiǎn)管理，大商所擬調(diào)整鐵礦石期貨持倉限額相關(guān)規(guī)定，就擬調(diào)整的鐵礦石限倉標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施時(shí)間公開征求市場意見。
隨后，監(jiān)管升級，對鐵礦石期貨各月份合約全面實(shí)施交易限額。
其實(shí)，20日夜間，大商所便發(fā)聲表示，鐵礦石新的貿(mào)易價(jià)格形成機(jī)制需要多方共同努力！大商所認(rèn)為，要改變現(xiàn)有市場格局和定價(jià)機(jī)制，需要期現(xiàn)行業(yè)相向而行，形成合力，完善市場平衡機(jī)制，通過期貨市場建立新的貿(mào)易價(jià)格形成機(jī)制。在此過程中，大商所理當(dāng)發(fā)揮積極作用。大商所將堅(jiān)守不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)底線，持續(xù)強(qiáng)化市場監(jiān)管，維護(hù)市場正常秩序。大商所表示，今年來鐵礦石期貨價(jià)格圍繞現(xiàn)貨供求因素變化波動(dòng)，與現(xiàn)貨價(jià)格保持著較高的相關(guān)性。在前11個(gè)月國內(nèi)期貨市場成交、持倉和資金規(guī)模大幅增長的背景下，鐵礦石期貨成交、持倉規(guī)模同比下降，未現(xiàn)資金大規(guī)模進(jìn)入炒作的情況。
早在12月9日，大商所發(fā)布了“關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨I2105合約交易限額的通知”，決定自2020年12月14日交易時(shí)（即12月11日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過5000手。該單日開倉量是指非期貨公司會(huì)員或者客戶當(dāng)日在鐵礦石期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。
12月18日，大商所發(fā)布“關(guān)于調(diào)整鐵礦石期貨相關(guān)合約手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知”，決定自2020年12月22日交易時(shí)（即12月21日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，鐵礦石期貨交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之一。其中，鐵礦石期貨2101合約、2105合約和2109合約的日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之四。
中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院李新創(chuàng)日前指出，伴隨下游行業(yè)需求增加，預(yù)計(jì)2020全年，中國鋼材消費(fèi)量將在去年高位基礎(chǔ)上繼續(xù)增長，消費(fèi)總量超過9.7億噸，同比增長8%左右。在業(yè)內(nèi)人士看來，供求偏緊、不合理的定價(jià)機(jī)制是導(dǎo)致近期鐵礦石價(jià)格飆漲的主要原因。